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基于混频数据的金融高阶矩建模及其应用研究

杨冬
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管理金融/投资8.4万字

更新时间:2024-07-15 17:55:17 最新章节:附录 因子模型框架下高阶矩矩阵分解

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书籍简介

大量研究已经表明,在投资者偏好为非二次和(或)资产收益率非正态条件下基于均值—方差模型构建的投资组合权重往往不是最优,因而会存在较为严重的福利损失,基于高阶矩建模及其投资组合优化研究已经得到了国内外学者的广泛关注。本书在结合前人已有研究的基础上,基于混频因子模型方法,通过更高频率数据的使用使得模型中包含更多的历史信息以及增加因子个数提高对收益率的解释能力两种途径,力图解决高阶矩估计面临的“维数灾难”问题,同时进一步提高高阶矩投资组合的表现。
品牌:西南财大
上架时间:2023-10-01 00:00:00
出版社:西南财经大学出版社
本书数字版权由西南财大提供,并由其授权上海阅文信息技术有限公司制作发行

最新章节

杨冬
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    本书主要探讨和分析先秦儒家义利观思想,侧重于在理论前提、理论内容、理论特质和理论价值四个方面对其进行论述和阐释。作者主要论述了对先秦儒家义利观思想的评价、启示和局限性的解读,指出“人”是“义”与“利”的统一,不可偏废一端。要借鉴先秦儒家义利观中“义”与“利”的辩证统一关系,在新时代背景下完成“道义”与“利益”的结合。既要将“道义”从“利益”的局限中发展出来,又要始终做到“以人为本”,尊重个体的合理
    杨冬文化研究18.7万字

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    《非同凡想:从深度价值投资的底层逻辑出发》,从“想”“观”“信”“行”“顺”“悦”六大维度进一步梳理和凝练投资思维,试图寻找到使普通投资者能通过思想认识提升达到投资策略的升华的路径,并最终达到财务自由的目的。为了能持之以恒地将好的理念付诸实践,必须树立正确的投资观、人生观、价值观,这样才能在对的投资道路上积攒足够的投资“自信力”,并在对优秀企业充满丰沛“他信力”的同时,将自己的投资计划付诸“行”,
    张延昆管理12.8万字
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    杨涛 贲圣林主编管理31.4万字
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    本书为国家金融与发展试验室相关研讨论坛和重要学术活动的实录,记录了参会专家学者的言论和观点,汇集当下金融领域热点问题和真知灼见,记录实验室成长之路,见证我国金融发展历程,主题为“国际金融相关议题”,包括国际区域公共品供给——一带一路的中国发现(2017年2月23日)、“一带一路”倡议的金融支持(2017年5月9日)、固定收益、汇率和大宗商品(2017年3月3日)、美元加息周期与中国利率调整(201
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    现阶段中国供给结构的突出问题集中表现为低效劣质供给多,高端优质供给少,而根本原因是部分基础性要素配置市场化机制和政府配置资源的决策机制不健全。本书分析投资优化供给结构的机理,提出优化供给结构需要推进基础性要素配置市场化和生态产品供需市场化,以普惠、透明、稳定的激励政策引导企业在关键核心技术领域加大研发投入,鼓励社会资本增加优质民生服务供给,完善政府配置资源的科学民主决策机制,推动形成需求引导投资、
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    迟王明珠管理13.9万字
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  • 一书读懂私募股权的价值创造全过程。国际经济震荡,许多机构恐慌撤出投资,私募股权行业却凭借2%的管理费+20%的投资利润分成,保持资产管理规模的高速发展,实现与投资者、被投机构以及整个人类社会的多方共赢。这本书围绕私募股权行业的头部公司创始人、投资委员会、投资专家的决策与运作,向我们展示了一场场激烈的投资角逐。投资范围多元化,交易结构多样化,从发起投资、实施投资、管理投资再到最终获利离场,这本书刻画
    (英)萨钦·卡朱利亚管理16.1万字
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    2016年以来,我国经济增长从高速向中高速转变,高杠杆问题、金融风险问题逐步累积暴露,去杠杆成为供给侧结构性改革的一项重要工作,社会各界普遍关注,多项政策相继落地。本书收录了两位作者过去三年内在去杠杆、防风险领域的27篇文章,既有与去杠杆、防控系统性金融风险相关的理论研究,也有与债转股、“僵尸企业”债务处置、国有企业债务风险防控相关的政策研究,还有关于股市异常波动、中国债务风险、中美贸易摩擦的金融
    曹玉瑾 李世刚管理15.8万字
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    北京社启社会组织建设促进中心与南都公益基金会联合启动了“中国社会企业与社会投资行业扫描”调研,由7家机构将近30名调研人员用15个月的时间打造了这份反映行业发展现状的报告。本报告包含1篇总报告、4篇分报告,从“社会企业”“社会投资”“社会企业支持型机构”“政策环境”四大方面对中国社会企业和社会投资行业状况进行全景式分析和展示,为行业发展和国家相关政策的制定提供决策参考。
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