MATLAB金融风险管理师FRM(高阶实战)在线阅读
会员

MATLAB金融风险管理师FRM(高阶实战)

姜伟生 涂升 李蓉
开会员,本书免费读 >

管理金融/投资10.7万字

更新时间:2021-03-26 23:40:40 最新章节:备忘 Cheatsheet

立即阅读
加书架
下载
听书

书籍简介

金融风险管理已经成为各个金融机构必备的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断发展深入,金融风险管理愈发重要,也日趋复杂。金融风险管理师(FRM)就是在这个大背景下推出的认证考试,FRM现在已经是金融风险管理领域权威的国际认证考试。丛书以FRM考试第一、二级考纲内容为中心,并且突出介绍实际工作所需的金融建模风险管理知识。丛书将金融风险建模知识和MATLAB编程有机地结合在一起,配合丰富的彩色图表,由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化,帮助读者理解金融风险建模核心知识,提高数学和编程水平。本书是本系列图书的第四本,共分12章。在丛书前三册数学内容基础之上,本书前四章继续深入探讨金融建模常用的数学知识。第1章介绍MATLAB重要的功能之一,符号数学运算,这部分内容对之后的数学学习和建模尤为重要。第2章介绍切向量、法向量、线性相关、数据矩阵、投影和正定性等内容。第3章以向量和矩阵运算为基础,继续深入探讨梯度向量、直线、曲线、平面、切面、空间梯度等概念。第4章探讨了常用的圆锥曲线、二次曲线、椭圆、抛物线、双曲线等。这些内容对丛书后续的优化方法、投资组合优化、回归分析、因素分析、因素投资、机器学习等内容至关重要。第5~7章探讨各种优化概念和方法,比如极值、梯度下降、线性规划、拉格朗日乘子法、二次规划、遗传算法、粒子群优化等。这部分内容为之后的投资组合优化三章打下坚实的基础。第8~10章介绍投资组合优化问题。第8章用简单的两个风险资产构成的投资组合介绍各种投资组合优化的核心概念。第9章深入介绍投资组合优化与矩阵运算的结合。第10章探讨MATLAB提供的Portfolio面向对象编程。本书最后两章从优化角度再次深挖几种常见的回归方法,比如最小二乘法、正交回归、主成分分析、主元回归和偏最小二乘回归等。这些内容对丛书后续因素分析、因素投资和人工智能等话题提供理论支撑。本书适合所有金融从业者阅读,特别适合金融编程零基础读者参考学习。本书适合FRM考生备考参考学习,也可以帮助FRM持证者实践金融建模,另外本书也是巩固金融知识、应对金融笔试面试的利器。
品牌:清华大学
上架时间:2020-12-01 00:00:00
出版社:清华大学出版社
本书数字版权由清华大学提供,并由其授权上海阅文信息技术有限公司制作发行

最新章节

姜伟生 涂升 李蓉
主页

同类热门书

最新上架

  • 会员
    本书从不同侧面解读中国数字金融的发展,不仅包括其发展历程,影响因素,给人们的就业、收入和消费带来的改变等,还探寻了这场发生在中国金融领域的变革对全球经济的意义和影响。
    黄益平 (美)杜大伟主编管理16.1万字
  • 会员
    在全球经济飞速发展和社会持续进步的当下,ESG(环境、社会和治理)投资理念受到全球瞩目。在此背景下,本书全面介绍了ESG投资的相关知识、理论和实践方法。全书从ESG投资概论入手,阐述了ESG投资的一般理论,之后对ESG投资的投资政策与原则、投资流程以及投资策略进行了梳理,再进一步介绍了常见的ESG投资产品,并分析了ESG投资的市场收益与社会影响,最后概述了我国ESG投资现状并进行展望。本书旨在为广
    王凯 陈玉琳管理13.7万字
  • 会员
    本书比较了在资产配置的收益-风险分析中常用的风险度量,从均值-风险模型与随机占优一致性的角度,给出在资产配置优化中选择风险度量及其对应的均值-风险模型的建议;系统研究和发展了安全首要准则下的资产配置优化理论,给出了资产组合的有效前沿性质以及基金分离现象存在与CAPM成立的条件;分别建立了包含心理账户和背景风险的改进型安全首要模型。
    丁元耀管理0字
  • 会员
    全书通过按历史年代梳理自大萧条以来的金融创新,分析其形成的原因并追溯其在不同环境中的演变,金融创新产品、工具与市场供求之间的内在联系,帮助读者对现代金融创新的发展有一个比较清晰的脉络,理解金融创新的原动力、以及金融创新在为经济增长带来福音的同时,又如何威胁着整个金融体系的稳定与安全,由此洞察现代金融生态发展的真谛,从一个新视角解读现代金融创新。
    辛乔利管理39.6万字
  • 会员
    2016年以来,我国经济增长从高速向中高速转变,高杠杆问题、金融风险问题逐步累积暴露,去杠杆成为供给侧结构性改革的一项重要工作,社会各界普遍关注,多项政策相继落地。本书收录了两位作者过去三年内在去杠杆、防风险领域的27篇文章,既有与去杠杆、防控系统性金融风险相关的理论研究,也有与债转股、“僵尸企业”债务处置、国有企业债务风险防控相关的政策研究,还有关于股市异常波动、中国债务风险、中美贸易摩擦的金融
    曹玉瑾 李世刚管理15.8万字
  • 会员
    本书针对财富管理行业从业者,提供了一套立足买方视角、以客户为中心的全生命周期服务策略。基于行业降费降佣、降本增效的趋势和市场跌宕的背景,本书主要分享了“应对、安抚和助推”三大核心模块,旨在帮助从业者建立与客户之间的长期信任关系,实现财富的保值与增值。其中,“应对”模块提供了一套完整的财富管理专业框架;“安抚”模块则聚焦于如何理解和引导投资者的情绪,帮助他们在市场波动中管控情绪,避免非理性决策;“行
    万幸管理13.7万字
  • 会员
    建设中国特色现代资本市场是推动我国经济高质量发展的必然要求。截至2022年10月,我国A股市场自然人投资者数量已增至2.1亿,个体投资者数量占比99.8%。夯实中国特色现代资本市场发展根基在于守护好这一全球规模最大、交易最活跃的投资者群体。保护好个体投资者权益关系到亿万家庭的切身利益与证券市场的健康持续发展。《走出“羊群”:个体投资者羊群行为分析》提出了一个全新的以个体投资者羊群行为作为主要研究对
    谢晶晶管理13.8万字
  • 会员
    本书从三个方面展开研究,一是研究农户借贷需求的结构及其变迁,二是探讨农户借贷渠道及其变迁,三是分析农村信用担保体系发展变迁及其对农户借贷的制约,以期为破解农户在正规金融机构贷款难问题提供政策思路。为了展开研究,笔者大量采用中国近现代农村调查史上绝无仅有的、对同一地域的农户经济情况长时段的连续追踪调查——“无锡保定农村调查”的资料,并辅以中国人民银行等部门1949年到1966年前的农村金融档案资料,
    赵学军管理18.4万字
  • 会员
    本书在金融市场学、金融中介学、新制度经济学等经济学理论框架下,从微观市场、金融功能观、交易成本等角度研究了金融资产管理公司的功能,在金融组织体系中比较了金融资产管理公司与其他金融机构的功能差异,以中国长城资产管理公司为例研究了金融资产管理公司的功能演进,还分析了国家对金融资产管理公司定位的功能,及相关的保障措施,最后给出结论及建议。
    王元凯管理12.9万字